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直接看例子吧：

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;

namespace Com.LoonStudio.Example {

    public class Car {
        // 定义一个汽车事件的委托
        public delegate void CarEventHandler(string msg);

        // 定义加速事件
        public event CarEventHandler OnAccelerate;
        // 定义爆炸事件
        public event CarEventHandler OnExpose;

        public int Speed { set; get; }      // 速度
        public bool Broken { set; get; }    // 是否损坏

        public Car() {
            Speed = 20;
            Broken = false;
        }

        public void Run() {
            while(!Broken) {
                Speed += 20;
                if (Speed > 120) {
                    Broken = true;
                    if (OnExpose != null) {     // 引发爆炸事件
                        OnExpose("坏瓜了, 搞毛线了...");    
                    }
                }
                else {
                    if (OnAccelerate != null) { // 引发加速事件
                        OnAccelerate(string.Format("正在加速, 目前时速{0}km/h", Speed));
                    }
                }
            }
        }

    }

    class Program {
        static void Main(string[] args) {
            Car car = new Car();
            car.OnAccelerate += msg => { Console.WriteLine(msg); }; // Lambda表达式
            car.OnExpose += new Car.CarEventHandler(Program.Foo);   // 事件委托
            car.OnAccelerate += delegate(string msg) { Thread.Sleep(1000); };   // 匿名方法
            car.Run();
        }

        private static void Foo(string msg) {
            MessageBox.Show(msg, "呕耶", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        }
    }
}

上面的例子演示了如何使用委托来做自定义事件，如何使用匿名方法来实现委托代理以及如何使用Lambda表达式。

其实，所谓的委托（delegate）在C语言中叫指向函数的指针，C++中叫仿函数（functor，有些翻译为函数对象），在Java中通过单方法接口回调（callback）来实现。说白了，就是把一个函数通过参数传到另一个函数里面。

另外，还要专门解释一下什么叫回调。普通的函数调用通常是高层代码（应用程序）去调用底层函数（如系统函数、库函数等）。回调则是底层函数执行时调用高层的代码，所以这个术语由此而得名。例如窗体应用中的事件机制，你为按钮、文本框绑定的事件处理代码是谁来调用的，这些都是操作系统收到事件消息后去调用你之前为事件绑定的代码。正常的调用都是我们去掉系统底层的东西，比如你调用Windows API获取当前系统中的前置窗口。这样说应该大概能说清楚什么叫回调了吧：）